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注冊會計師考試財務管理第四章練習題
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1. 下列關于證券組合風險的說法中，錯誤的是()。
A.證券組合的風險不僅與組合中每個證券報酬率的標準差有關，而且與各證券報酬率的協方差有關
B.對于一個含有兩種證券的組合而言，機會集曲線描述了不同投資比例組合的風險和報酬之間的權衡關系
C.風險分散化效應一定會產生比最低風險證券標準差還低的最小方差組合
D.如果存在無風險證券，有效邊界是經過無風險利率并和機會集相切的直線，即資本市場線;否則，有效邊界指的是機會集曲線上從最小方差組合點到最高預期報酬率的那段曲線
2. 下列關于協方差和相關系數的說法中，不正確的是()。
A.如果協方差大于0，則相關系數一定大于0
B.相關系數為1時，表示一種證券報酬率的增長總是等于另一種證券報酬率的增長
C.如果相關系數為0，則表示不相關，但并不表示組合不能分散任何風險
D.證券與其自身的協方差就是其方差
3. 已知風險組合M的期望報酬率和標準差分別為15%和10%，無風險利率為5%，某投資者除自有資金外，還借入占自有資金30%的資金，將所有的資金均投資于風險組合M，則總期望報酬率和總標準差分別為()。
A.13%和18%
B.20%和15%
C.18%和13%
D.15%和20%
4. 下列說法不正確的是()。
A.通常必然發生的事件概率為1，不可能發生的事件概率為0
B.離散型分布是指隨機變量只取有限個值，并且對于這些值有確定的概率
C.預期值反映隨機變量取值的平均化
D.標準差是用來表示隨機變量與期望值之間離散程度的一個量，它是離差平方的平均數
5. 某企業面臨甲、乙兩個投資項目。經衡量，它們的預期報酬率相等，甲項目預期收益率的標準差小于乙項目預期收益率的標準差。對甲、乙項目可以做出的判斷為()。
A.甲項目取得更高報酬和出現更大虧損的可能性均大于乙項目
B.甲項目取得更高報酬和出現更大虧損的可能性均小于乙項目
C.甲項目實際取得的報酬率會高于其預期報酬率
D.乙項目實際取得的報酬率會低于其預期報酬率
6. 在10%利率下，一至五年期的復利現值系數分別為0.9091、0.8264、0.7513、0.6830、0.6209，則五年期的即付年金現值系數為()。
A.3.7907
B.4.7907
C.5.2298
D.4.1698
7. 投資者范某將自有資金200萬元中的40萬元投資于無風險資產，其余資金全部投資于市場組合，已知市場組合的期望報酬率為20%，標準差為25%，當前國庫劵利率為4%。下列有關說法中，正確的是()。
A.總期望報酬率為16%
B.總標準差為20%
C.該組合位于M點的右側
D.資本市場線斜率為0.35
8. 某企業面臨甲、乙兩個投資項目。經衡量，它們的預期報酬率相等，甲項目報酬率的標準差小于乙項目報酬率的標準差。有關甲、乙項目的說法中正確的是()。
A.甲項目取得更高報酬和出現更大虧損的可能性均大于乙項目
B.甲項目取得更高報酬和出現更大虧損的可能性均小于乙項目
C.甲項目實際取得的報酬會高于其預期報酬
D.乙項目實際取得的報酬會低于其預期報酬
9. 某企業于年初存入10萬元，在年利率10%、每半年復利計息一次的情況下，到第5年末，該企業能得到的本利和是()萬元。
A.16.29
B.12.76
C.25.94
D.16.11
10. 下列關于資本市場線的表述，不正確的是()。
A.資本市場線與有效邊界的切點稱為市場均衡點，它代表唯一最有效的風險資產組合
B.市場均衡點左邊為貸出資金，組合的風險相對較小
C.直線的斜率表示變化系數增長某一幅度時相應要求的報酬率的增長幅度
D.對于不同風險偏好的投資者來說，只要能以無風險利率自由借貸，他們都會選擇市場組合
11. 某只股票要求的收益率為15%，收益率的標準差為25%，與市場投資組合收益率的相關系數是0.2，市場投資組合要求的收益率是14%，市場組合的標準差是4%，假設處于市場均衡狀態，則市場風險溢價和該股票的貝塔系數分別為()。
A.4%;1.25
B.5%;1.75
C.4.25%;1.45
D.5.25%;1.55
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