銀行從業資格風險管理強化鞏固試題

2017年銀行從業資格風險管理強化鞏固試題

　　風險管理是指如何在項目或者企業一個肯定有風險的環境里把風險可能造成的不良影響減至最低的管理過程。接下來小編為大家編輯整理了2017年銀行從業資格風險管理強化鞏固試題，想了解更多相關內容請關注應屆畢業生考試網!

　　多項選擇題

　　1.下列關于經風險調整的業績評估方法的說法，正確的是(　)

　　A.在經風險調整的業績評估方法中，目前被廣泛接受和普遍使用的是經風險調整的資本收益率RAROC

　　B.在單筆業務層面上，RAROC可用于衡量一筆業務的風險與收益是否匹配，為商業銀行是否開展該筆業務以及如何定價提供依據.

　　C.在資產組合層面上，商業銀行在考量單筆業務的風險和資產組合效應之后，可依據RAROC衡量資產組合的風險與收益是否匹配

　　D.以監管資本配置為基礎的經風險調整的業績評估方法，克服了傳統績效考核中盈利目標未充分反映風險成本的缺陷

　　E.使用經風險調整的業績評估方法，有利于在銀行內部建立正確的激勵機制，從根本上改變銀行忽視風險、盲目追求利潤的經營方式

　　2.在信用風險資本計量的內部評級法初級法下，合格保證的范圍包括(　)

　　A.豐權

　　B.公共企業

　　C.外部評級為B級的法人

　　D.沒有外部評級，但內部評級的違約概率相當于外部評級A級的自然人

　　E.沒有外部評級，但內部評級的違約概率相當于外部評級A級以下的法人

　　3.以下屬于風險轉移策略的是(　)

　　A.出口信貸保險

　　B.擔保

　　C.備用信用證

　　D.市場對沖

　　E.自我對沖

　　4.風險規避策略的實施成本主要在于(　)的支出。

　　A.人員工資

　　B.風險分析

　　C.經濟資本配置

　　D.風險補償

　　E.風險轉移

　　5.核心雇員流失的風險具體體現為(　)

　　A.核心員工的知識/技能缺乏

　　B.缺乏足夠后援、替代人員

　　C.相關信息缺乏共享和文檔記錄

　　D.缺乏崗位輪換機制

　　E.核心員工失職違規

　　6.商業銀行為了完善操作風險的評估與控制，需要具備哪些基本條件?(　)

　　A.完善的公司治理結構

　　B.健全的內部控制體系

　　C.普及合規管理文化

　　D.集中式的、可靈活擴充的業務信息系統

　　E.雄厚的研發實力

　　7.銀行進行消極重組的情況具體包括(　)

　　A.債務人無力償還而逃避還款

　　B.債務人無力償還而借新還舊

　　C.合同條款變更導致債務規模下降

　　D.債務人無力償還而導致的展期

　　E.債務人企業運營不利導致銷售能力下降

　　8.下列不屬于商業銀行風險管理“三道防線”的有(　)

　　A.前臺業務人員

　　B.內部審計部門

　　C.外部監督機構

　　D.財務控制部門

　　E.風險管理職能部門

　　9.在《巴塞爾新資本協議》中，規定對信用風險計量方法有三種，分別是(　)

　　A.基本指標法

　　B.內部模型法

　　C.標準法

　　D.內部評級初級法

　　E.內部評級高級法

　　10.目前，RAROC等經風險調整的業績評估方法在國際先進銀行中廣泛應用，其原因是與以往的盈利指標ROE、ROA相比，RAROC(　)

　　A.可以全面反映銀行經營長期的穩定性和健康性

　　B.可以在揭示盈利性的同時，反映銀行所承擔的風險水平

　　C.RAROC=(收益一預期損失)÷經濟資本

　　D.使銀行不再注重盈利性

　　E.放棄了股東價值最大化的目標

　　11.下列銀行活動中，存在匯率風險的有(　)

　　A.為客戶提供外匯即期交易

　　B.為客戶提供外匯遠期交易

　　C.為客戶提供外匯期貨交易

　　D.進行自營外匯交易

　　E.吸收外幣存款

　　12.商業銀行在進行操作風險評估過程中，所收集的損失數據應包括(　)

　　A.總損失數額信息

　　B.損失事件發生時間

　　C.損失事件發生單位信息

　　D.總損失中收回部分信息

　　E.損失事件發生的主要原因的描述信息

　　13.下列可能給商業銀行帶來聲譽風險的有(　)

　　A.關于銀行高比例不良資產的媒體報道

　　B.銀行對長期合作且信用良好的貸款客戶大幅削減信貸額度

　　C.銀行呆賬收回率大幅減小

　　D.銀行工作人員服務態度惡劣

　　E.銀行不能按時完成客戶的兌現要求

　　14.下列選項中，屬于商業銀行市場風險控制手段的有(　)

　　A.壓力測試

　　B.交易限額管理

　　C.風險限額管理

　　D.止損限額管理

　　E.市場風險對沖

　　15.商業銀行進行貸款定價，一般由哪些因素決定?(　)

　　A.資金成本

　　B.經營成本

　　C.風險成本

　　D.資本成本

　　E.通貨膨脹調整成本

　　16.以下哪些是聲譽風險管理中應強凋的內容?(　)

　　A.明確商業銀行的戰略愿景和價值理念

　　B.有明確記載的聲譽風險管理流程及政策

　　C.深入理解不同利益持有者對自身的期望值

　　D.有明確記載的危機處理或決策流程

　　E.建設學習型組織

　　17.流動性風險是(　)長期積聚、惡化的綜合作用結果。

　　A.信用風險

　　B.匯率風險

　　C.操作風險

　　D.戰略風險

　　E.聲譽風險

　　18.商業銀行通常可以通過觀測一定指標的變動來防范流動性風險，以下屬于其內部指標信號的指標有(　)

　　A.某項業務風險水平增加

　　B.盈利水平下降

　　C.資產過于集中

　　D.資產質量下降

　　E.所發行的股票價格下跌

　　19.記入交易賬戶的頭寸應當滿足下列哪些基本要求?(　)

　　A.具有經高級管理層批準的書面的頭寸/金融工具和投資組合的交易策略

　　B.具有明確的交易市場秩序

　　C.具有明確的頭寸管理政策

　　D.具有明確的頭寸管理程序

　　E.具有明確的持有目的

　　20.以下屬于金融衍生品的是(　)

　　A.即期金融產品

　　B.金融期貨

　　C.期權

　　D.遠期利率協議

　　E.貨幣互換

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