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2015年銀行業資格考試《風險管理》試題（word版）
1.商業銀行的核心競爭力是：D
A.吸存放貸
B.支付中介
C.貨幣創造
D.風險管理
2.風險是指：C
A.損失的大小
B.損失的分布
C.未來結果的不確定性
D.收益的分布
3.風險與收益是相互影響、相互作用的，一般遵循( )的基本規律。B
A.高風險低收益、低風險高收益
B.高風險高收益、低風險低收益
C.高風險高收益
D.低風險低收益
4.風險分散化的理論基礎是：A
A.投資組合理論
B.期權定價理論
C.利率平價理論
D.無風險套利理論
5.與市場風險和信用風險相比，商業銀行的操作風險具有( )。B
A.特殊性、非盈利性和可轉化性
B.普遍性、非盈利性和可轉化性
C.特殊性、盈利性和不可轉化性
D.普遍性、盈利性和不可轉化性
6.商業銀行的信貸業務不應集中于同一業務、同一性質甚至同一國家的借款者，應是多方面開展，這里基于( B )的風險管理策略。
A.風險對沖
B.風險分散
C.風險轉移
D.風險補償
7.商業銀行經濟資本配置的作用主要體現在( )兩個方面。C
A.資本金管理和負債管理
B.資產管理和負債管理
C.風險管理和績效考核
D.流動性管理和績效考核
8.如果一個資產期初投資100元，期末收入150元，那么該資產的對數收益率為：D
A.0.1
B.0.2
C.0.3
D.0.4
9.風險管理文化的精神核心和最重要和最高層次的因素是：C
A.風險管理知識
B.風險管理制度
C.風險管理理念
D.風險管理技能
10.風險識別方法中常用的情景分析法是指：C
A.將可能面臨的風險逐一列出，并根據不同的標準進行分類
B.通過圖解來識別和分析風險損失發生前存在的各種不恰當行為，由此判斷和總結哪些失誤最可能導致風險損失
C.通過有關數據、曲線、圖表等模擬商業銀行未來發展的可能狀態，識別潛在的風險因素、預測風險的范圍及結果，并選擇最佳的風險管理方案
D.風險管理人員通過實際調查研究以及對商業銀行的資產負債表、損益表、財產目錄等財務資料進行分析從而發現潛在風險
11.風險因素與風險管理復雜程度的關系是：B
A.風險因素考慮得越充分，風險管理就越容易
B.風險因素越多，風險管理就越復雜，難度就越大
C.風險因素的多少同風險管理的復雜性的相關程度并不大
D.風險管理流程越復雜，則會有效減少風險因素
12.以下哪一個模型是針對市場風險的計量模型?C
A.Credit Metrics
B.KMV模型
C.VaR模型
D.高級計量法
13.CreditMetrics模型認為債務人的信用風險狀況用債務人的什么表示?A
A.信用等級
B.資產規模
C.盈利水平
D.還款意愿
14.壓力測試是為了衡量：B
A.正常風險
B.小概率事件的風險
C.風險價值
D.以上都不是
15.外部評級主要依靠：A
A.專家定性分析
B.定量分析
C.定性分析和定量分析結合
D.以上都不對
16.預期損失率的計算公式是：A
A.預期損失率=預期損失/資產風險敞口
B.預期損失率=預期損失/貸款資產總額
C.預期損失率=預期損失/風險資產總額
D.預期損失率=預期損失/資產總額
17.中國銀監會《商業銀行不良資產檢測和考核暫行辦法》規定不良貸款分析報告主要包括哪些方面?D
A.不良貸款清收轉化情況
B.新發放貸款質量情況
C.新發生不良貸款的內外部原因及典型案例
D.以上都是
18.信用風險經濟資本是指：A
A.商業銀行在一定的置信水平下，為了應對未來一定期限內信用風險資產的非預期損失而應該持有的資本金
B.商業銀行在一定的置信水平下，為了應對未來一定期限內信用風險資產的預期損失而應該持有的資本金
C.商業銀行在一定的置信水平下，為了應對未來一定期限內信用風險資產的非預期損失和預期損失而應該持有的資本金
D.以上都不對
19.貸款組合的信用風險包括：C
A.系統性風險
B.非系統性風險
C.既可能有系統性風險，又可能有非系統風險
D.以上的都不對
20.已知某商業銀行的風險信貸資產總額為300億，如果所有借款人的違約概率都是5%，違約回收率平均為20%，那么該商業銀行的風險信貸資產的預期損失是：B
A.15億
B.12億
C.20億
D.30億
21.以下關于相關系數的論述，正確的是：D
A.相關系數具有線性不變性
B.相關系數用來衡量的是線性相關關系
C.相關系數僅能用來計量線性相關
D.以上都正確
22.信用轉移矩陣所針對的對象是：C
A.客戶評級
B.債項評級
C.既有客戶評級，又有債項評級
D.以上都不對
23.情景分析用于：B
A.測試單個風險因素或一小組密切相關的風險因素的假定運動對組合價值的影響
B.一組風險因素的多種情景對組合價值的影響
C.著重分析特定風險因素對組合或業務單元的影響
D.A和C
24.資產證券化的作用在于：D
A.提高商業銀行資產的流動性
B.增強商業銀行關于資產和負債管理的自主性
C.是一種風險轉移的風險管理方法
D.以上都正確
25.在貸款定價中，RAROC是根據哪個公式計算出來的?C
A.RAROC=貸款年收入/監管或經濟資本
B.RAROC=(貸款年收入-預期損失)/監管或經濟資本
C.RAROC=(貸款年收入-各項費用-預期損失)/監管或經濟資本
D.以上都不對
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