商業銀行風險管理的主要策略

商業銀行風險管理的主要策略

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商業銀行風險管理的主要策略

　　1風險分散

　　組成資產的個數越多，其非系統性風險就可以通過分散化完全消除，而系統性風險不能通過分散化被消除掉，表現為資本資產模型(CAPM)中的β值。

　　2風險對沖

　　風險對沖是指通過投資或購買與標的資產(Underlying Asset)收益波動負相關的某種資產或衍生產品，來沖銷標的資產法潛在的風險損失的一種風險管理策略。

　　管理市場風險的有效辦法。分為自我對沖和市場對沖，前者比如同時買入具有收益負相關的資產(比如股票和債券)，后者比如通過衍生產品市場進行對沖(比如進行利率和匯率的互換等)。

　　所謂自我對沖是指商業銀行利用資產負債表或某些具有收益負相關性質的業務組合本身所具有的對沖特性進行風險對沖。市場對沖是指對于無法通過資產負債表和相關業務調整進行自我對沖的風險(又稱殘余風險)，通過衍生產品市場進行對沖。

　　3風險轉移

　　第一種，存款保險公司，比如美國存款保險公司FDIC;第二種，更為積極、主動，比如資產支持證券ABS、MBS等。

　　4風險規避

　　不做業務，不承擔風險。過于消極。

　　5風險補償

　　對于高風險的客戶和業務，提高金融產品價格。

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