2016銀行從業資格考試《風險管理》考點匯總

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　　一、風險、收益與損失(表1-1)

　　(表1-1)風險、收益與損失

項目	內容
風險	是指未來結果出現收益或損失的不確定性。風險所造成的結果既可能是正面的，也可能是負面的。
風險與收益的聯系	一方面有助于商業銀行對損失可能性和盈利可能性的平衡管理；另一方面有利于商業銀行在經營管理活動中主動承擔風險。
風險與收益的'區別	損失是一個事后概念，反映的是風險造成的實際結果（善后處理）；而風險卻是一個事前概念，反映的是損失發生前的事物發展狀態，是用概率描述的一種可能性（事前風險管理）。金融風險可能造成的損失分為預期損失（平均值，采取提取損失準備金和沖減利潤的方式來應對）、非預期損失（置信區間內的可能性，利用資本金來應對）和災難性損失（具有威脅的重大損失，通過購買商業保險來轉移風險）三大類。

　　(表1-2)風險管理與商業銀行經營

項目	內容
商業銀行的經營特征	《中華人民共和國商業銀行法》第四條明確規定了“商業銀行以安全性、流動性、效益性為經營原則，實行自主經營，自擔風險，自負盈虧，自我約束”
風險管理與商業銀行經營的關系	第一，承擔和管理風險是商業銀行的基本職能，也是商業銀行業務不斷創新發展的原動力。第二，風險管理改變了商業銀行的經營模式。粗放經營模式轉變為精細化管理模式；定性分析轉變為定量分析；分散管理到全面風險管理。第三，風險管理能夠為商業銀行風險定價提供依據，并有效管理金融資產和業務組合。第四，健全的風險管理體系能夠為商業銀行創造價值。第五，風險管理水平體現了商業銀行的核心競爭力。
在商業銀行的.經營管理過程中，有兩個至關重要的因素決定其風險承擔能力：一是資本金規模；二是商業銀行的風險管理水平。

　　(表1-3)商業銀行風險管理的發展

項目

內容

商業銀行的風險管理模式大體經歷了四個發展階段。

1、資產風險管理模式階段（20世紀60年代以前）

2、負債風險管理模式階段（20世紀60年代至70年代）

3、資產負債風險管理模式階段（20世紀70年代至80年代）

4、全面風險管理模式階段（20世紀80年代至今）

全面風險管理模式體現

先進的風險管理理念方法

（1）全球的風險管理體系。

（2）全面的風險管理范圍。

（3）全程的`風險管理過程。

（4）全新的風險管理方法。

（5）全員的風險管理文化。

　　(表1-1)信用風險

項目

內容

信用風險的內涵

信用風險是指債務人或交易對手未能履行合同所規定的義務或信用質量發生變化，影響金融產品價值，從而給債權人或金融產品持有人造成經濟損失的風險。

信用風險特征

信用風險損失會因為交易對手(包括借款人、債券發行者和其他合約的交易對手)的`直接違約造成損失，而且，交易對手信用評級的下降也可能會帶來損失。（也即違約可能是最主要的信用風險原因）。

貸款、債券投資、信用擔保、貸款承諾、衍生品交易都是信用風險來源，其中基礎金融產品和衍生產品帶來的風險影響不同，基礎金融產品（如債券、貸款），造成的損失最多是其債務的全部賬面價值；而對衍生產品而言，由于衍生產品的名義價值通常十分巨大，因此潛在的風險損失也就比較大。

信用風險是商業銀行面臨的最重要的風險種類，很大程度上由個案因素決定。與市場風險相比，信用風險觀察數據少且不易獲取，因此具有明顯的非系統性風險特征。

作為一種特殊的信用風險，結算風險是指交易雙方在結算過程中，一方支付了合同資金但另一方發生違約的風險。

　　(表1-2)市場風險

項目

內容

市場風險的內涵

市場風險是指金融資產價格和商品價格的波動給商業銀行表內頭寸、表外頭寸造成損失的`風險。市場風險包括利率風險、匯率風險、股票風險和商品風險。

利率風險是最主要的市場風險之一。由于商業銀行的資產主要是金融資產，利率波動會直接導致其資產價值的變化，從而影響銀行的安全性、流動性和效益性。

市場風險的特征

市場風險具有數據充分和易于計量的特點，適于采用量化技術加以控制。市場風險具有明顯的系統性風險特征，難以通過分散化投資完全消除。

　　(表1-3)操作風險

項目	內容
操作風險的內涵	操作風險是指由不完善或有問題的內部程序、員工、信息科技系統以及外部事件所造成損失的`風險。根據監管機構的規定，操作風險包括法律風險，但不包括聲譽風險和戰略風險。操作風險包括四大事件類別和七種可能造成實質性損失的事件類型。具體為人員因素、內部流程、系統缺陷和外部事件四大類別，和內部欺詐，外部欺詐，就業制度和工作場所安全事件，客戶、產品和業務活動事件，實物資產損壞，信息科技系統事件，執行、交割和流程管理事件等七種事件類型。
操作風險的特征	操作風險廣泛存在于商業銀行業務和管理的各個領域，具有普遍性和非營利性，不能給商業銀行帶來盈利。商業銀行之所以承擔操作風險是因為其不可避免。