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《風險管理》沖刺模擬卷單選試題
以下是小編整理的風險管理沖刺模擬卷單選部分試題及答案解析，希望對大家有所幫助
1.作為商業銀行內部評級法指標的是( )。
A.違約頻率
B.違約概率
C.不良率
D.違約率
2.下列不屬于商業銀行對企業信用風險分析的駱駝(CAMEL.)系統的是( )。
A.個人因素
B.資本充足性
C.管理水平
D.流動性
3.下列因素中，不是Airman的z基本模型所關注的因素是( )。
A.流動性
B.盈利性
C.資本化程度
D.杠桿比率
4.下列關于客戶評級/評分的驗證，說法錯誤的是( )。
A.驗證客戶違約風險區分能力的常用方法有CAP曲線與AR值,ROC曲線與A值、貝葉斯錯誤率等
B.在驗證客戶違約風險區分能力時，參照國際最佳實踐、AR值在0.5以下的評分模型方可投入使用
C.驗證違約概率預測準確性的基本原則是運用統計學的假設檢驗，當實際違約發生情況超過給定閥值，則認為PD預測不準確
D.在驗證違約概率預測準確性中，二項分布檢驗一般用來檢驗給定年份某一登記PD預測正確性;正態分布檢驗一般用來檢驗不同年份同一等級PD預測正確性
5.下列關于我國2001年監管當局對于貸款五級分類的定義，錯誤的是()。
A.正常，是指借款人能履行合同，沒有足夠理由懷疑貸款本息不能按時足額償還
B.關注，是指盡管借款人目前有能力償還貸款本息，但存在一些可能對償還產生不利影響的因素
C.次級，是指借款人的還款能力出現明顯問題，完全依靠其正常營業收入無法足額償還貸款本息，即使執行擔保，也肯定要造成較大損失
D.可疑，是指借款人無法足額償還貸款本息，即使執行擔保，也肯定要造成較大損失
6.貸款組合信用風險包括( )。
A.系統性風險
B.非系統性風險
C.既可能有系統性風險，又可能有非系統性風險
D.以上都不對
7.下面關于信用風險經濟資本的說法，錯誤的是( )。
A.經濟資本的計量取決于置信水平
B.經濟資本就是會計資本
C.經濟資本的計量取決于銀行風險計量水平
D.商業銀行可以將銀行總體資本基于非預期損失占比的經濟資本配置 .
8.風險報告是商業銀行實施全面風險管理的媒介，從類型上劃分，風險報告通常分為綜合報告和專題報告，下列內容中屬于綜合報告的是()。
A.重大風險事項描述
B.分類風險狀況及變化原因分析
C.發展趨勢及風險因素分析
D.已采取和擬采取的應對措施
9.最主要和最常見的利率風險形式是( )。
A.重新定價風險
B.收益率曲線風險
C.基準風險
D.期權性風險
10.外匯結構性風險是由于銀行資產與負債以及資本之間的( )而產生的。
A.利息波動
B.匯率波動
C.財務風險
D.幣種不匹配
1.B
【解析】銀行決定實施內部評級法，須自行估計違約概率(PD)和違約損失率(LGD)。
2.A【解析】CAMEL評級是國際通用的、系統評價銀行機構整體財務實力和經營管理狀況的一個方法體系。該方法體系包括資本充足性、資產質量、管理、盈利性、流動性、市場風險敏感度六大要素評級和一個綜合評級。
3.C
【解析】AItman的z基本模型所關注的因素是：流動性、盈利性、杠桿比率、償債能力和活躍性。
4.C
【解析】在驗證客戶違約風險區分能力時，參照國際最佳實踐，AR值在0.5以上的評分模型方可投入。
5.C
【解析】損失，是指借款人的還款能力出現明顯問題，完全依靠其正常收入無法滿足足額償還貸款本息，即使執行擔保，也肯定要造成較大損失。
6.C
【解析】貸款組合信用風險包括系統性風險和非系統性風險。
7.B
【解析】會計資本是賬面資本，故B選項說法不正確。
8.B
【解析】綜合報告包括分類風險狀況及變化原因分析、轄內各類風險總體狀況及變化趨勢;加強風險管理的建議。
9.A
【解析】重新定價風險也稱為期限錯配風險，是最主要和最常見的利率風險形式，源于銀行資產、負債和表外業務到期期限(就固定利率而言)或重新定價期限(就浮動利率而言)之間所存在的差異。
10.D
【解析】外匯結構性風險是因為銀行資產與負債以及資本之間幣種的不匹配而產生的。
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